Pasangan mata uang korelasi satu sama lain

Aset yang digunakan untuk perdagangan di pasar keuangan memiliki hubungan yang mendasar. Hal ini paling terlihat pedagang di "Forex" dan pasar keuangan lainnya. Aset yang ditempatkan di window shopping, ulangi gerakan satu sama lain. Dengan rilis berita dari kemerosotan di pasar tenaga kerja di euro dengan EUR / USD akan jatuh harga, dan di belakangnya, dan GBP / USD, tetapi untuk tingkat yang lebih rendah. UK meskipun sebagai untuk penarikan dari Uni Eropa, tetapi masih sangat tergantung pada itu.

definisi

Korelasi - istilah menandakan kecenderungan perubahan antara set data. Perubahan di satu pasar mempengaruhi dinamika pergerakan lainnya. Oleh karena itu, pedagang sering menggunakan indikator korelasi pasangan mata uang selama perdagangan.

jenis

Korelasi pasangan mata uang bergerak dan lurus. Yang pertama memberikan hasil yang lebih akurat. Jika keduanya langsung korelasi bergerak serentak, dan dengan sebaliknya - di arah yang berlawanan.

Pertimbangkan situasi di contoh perdagangan kedua pasangan mata uang: USD / CHF dan EUR / USD. pedagang menjual instrumen USD / CHF. Jika hasil analisis teknis akan menunjukkan bahwa antara dua ukuran korelasi langsung, adalah mungkin untuk membuka posisi dalam arah yang berbeda. Pengetahuan tentang hubungan mengurangi jumlah sinyal acak. Tapi hasil yang dapat diandalkan hanya dapat dicapai ketika bekerja dengan kumpulan data besar. Sliding atau korelasi terbalik dari pasangan mata uang diwujudkan dalam waktu bergeser set data. Mutasi USD / CHF hari ini mencerminkan pergerakan pair EUR / USD di masa depan. Semakin rinci informasi, semakin mudah untuk membangun strategi.

analisis data

Hitung korelasi pasangan mata uang, Anda dapat menggunakan program khusus untuk men-download dari Internet, atau Excel. Built-in "CORREL" mencerminkan hubungan antara dua set data. Untuk menentukan korelasi langsung, perlu untuk menggunakan data yang diambil dari satu periode waktu (misalnya, 2013) dan untuk sebaliknya - yang berbeda (2013 dan 2014). Dalam kasus pertama nilai parameter harus dekat dengan "1", dan dalam kedua - untuk "-1". Nilai indeks sama dengan "0" menunjukkan tidak adanya hubungan data.

hubungan ini tidak konstan, sebagai perubahan pasar. Sulit untuk menemukan korelasi terbalik. Sebagai contoh, harga emas sering menyebabkan GBP / USD. Hubungan pasangan ini harus bergantung hampir setiap hari perdagangan. Beberapa pasangan bergerak dalam arah yang berbeda, yang lain - satu, tapi dengan penundaan waktu, dan lain-lain - menyalin satu sama lain sepenuhnya. Track dinamika berkendara yang lebih baik sebulan sekali atau kuartal.

Penggunaan korelasi

Pedagang mencoba untuk menghindari produk yang dalam waktu keseimbangan interval yang sama satu sama lain. Sebagai contoh, seorang trader memutuskan untuk bekerja dengan pasangan USD / CHF dan EUR / USD, dengan hubungan terbalik ditentukan. Ketika USD / CHF akan mulai jatuh harga, EUR / USD akan naik.

Kombinasi tersebut harus ditinggalkan. Keuntungan yang diperoleh dari bagian pertama, tidak bisa menutupi kerugian. strategi perdagangan harus didasarkan pada serangkaian data dengan hubungan langsung.

Di pasar keuangan, ada beberapa mata uang yang memiliki korelasi langsung dengan dolar: AUD / USD, GBP / USD, NZD / USD dan EUR / USD. Pemantauan hubungan antara pasangan mata uang membantu untuk mengurangi kerugian dan mengarahkan investasi pada aset lain pada risiko waktu.

Strategi pada korelasi pasangan mata uang

Grail di pasar keuangan tidak ada. Tidak ada strategi tidak akan menguntungkan secara konsisten. Bahkan jika didasarkan pada korelasi pasangan mata uang. Tapi dalam waktu singkat untuk berdagang, berdasarkan hubungan langsung dapat. Hanya perlu mencari aset dengan tingkat tinggi korelasi (0,8) selama setahun terakhir. Inti dari pasangan ini diperdagangkan dalam pasangan mata uang melalui indikator korelasi untuk menemukan titik perbedaan maksimum harga, menjual aset yang lebih mahal dan membeli murah.

strategi manfaat

Keuntungan utama dari strategi perdagangan pair - adalah tidak adanya beban pada deposit. Kehilangan salah satu pasangan berkorelasi tumpang tindih keuntungan dari yang lain. Strategi ini juga disebut hedging, karena transaksi kedua dibuka bertentangan dengan yang pertama.

Kedua Keuntungan - tidak perlu untuk analisis fundamental atau teknis. Hal ini hanya diperlukan untuk menentukan pasangan perbedaan maksimum dan tidak akan terganggu oleh gerakan kacau harga. Tapi ini adalah sama dan strategi negatif utama. Korelasi antara pasangan mata uang tidak akan bertahan selamanya. Untuk menentukan durasi adalah mustahil.

pasangan mata uang indikator korelasi untuk MT4

Perdagangan di "Forex" biasanya dilakukan melalui platform khusus. Paling sering itu adalah MT4, MT5 kurang. Untuk bekerja pada strategi yang dipilih pada platform indikator khusus diatur, yang superimposes pasangan mata uang grafis terhadap satu sama lain.

Khusus untuk pasangan perdagangan perdagangan dapat digunakan indikator OverLayChart. Dengan itu dapat ditentukan dari grafik berkorelasi pasangan mata uang. Prinsip operasi adalah sebagai berikut. Pada platform Anda ingin membuka jadwal aset apapun, seperti EUR / USD, dan melampirkan OverLayChart a. Pada jendela pengaturan harus menetapkan nama parameter SubSymbol berkorelasi aset, seperti GBP / USD, dan pilih bar warna aset kedua. Jika hubungan antara parameter yang akan terbalik, dalam pengaturan tampilan jendela pilihan Mirroring harus diatur ke benar, dan jika garis - palsu.

Setelah memulai layar dalam satu jendela akan muncul setelah dua grafis bukan satu. Anda dapat bekerja dengan mereka dengan cara yang sama seperti dengan jadwal rutin: berubah warna, jangka waktu, ruang lingkup.

Script untuk perdagangan

Untuk membantu pedagang, kecuali indikator juga dapat digunakan penasehat dan skrip. Untuk bekerja pada strategi dibahas sebelumnya dapat digunakan skrip yang dapat digunakan untuk dengan mudah menemukan alat saling tergantung Korelasi. Pengaturan harus ditetapkan:

• StartTime - periode di mana program ini akan mencari instrumen berkorelasi.
• Rank - jenis hubungan.

Jika antara aset Anda perlu menemukan link langsung, program akan menghitung koefisien Pearson. Untuk menentukan koefisien umpan balik korelasi Spearman dihitung. Semakin lemah hubungan, semakin dekat nilai indeks ke "0".

Setelah memulai pencarian program hubungan yang lebih dari semua instrumen ditunjukkan dalam "Market Watch". Selama proses itu sendiri dapat dilihat di sudut kiri layar. Setelah korelasi pasangan mata uang satu sama lain ditemukan, mereka akan disimpan di log terminal. Bahkan jika karyanya terganggu, rekaman akan terus berlanjut. membentuk berkas Correlations.txt, yang menampilkan hasil pada penyelesaian. Sebelum menjalankan script untuk men-download sejarah kutipan dari semua aset yang akan dianalisis.

algoritma perdagangan

Sebagai strategi pada korelasi dari pasangan mata uang yang digunakan dalam praktek? Hal pertama yang Anda harus memutuskan untuk masuk ke dalam transaksi yang ditemukan di chart dari pasangan yang memaksimalkan varians satu sama lain, dan menghitung jumlah poin divergensi. Selanjutnya Anda perlu menentukan rata-rata penyimpangan tersebut. Pada mereka akan dihitung korelasi pasangan mata uang. Sebagai contoh, rata-rata varians aset adalah 80 poin. Ini berarti bahwa perdagangan berikutnya akan perlu untuk membuka ketika perbedaan mencapai 70-80 poin.

Tidak ada yang bisa memprediksi pergerakan masa depan pasar. Analisis awal atas untuk menghindari kehilangan perdagangan.

mengikuti aturan perdagangan. Setelah mencapai perbedaan dihitung perlu membuka hanya dua perdagangan. aset yang lebih mahal (satu yang ada di jadwal di atas) untuk dijual, dan lebih murah - untuk membeli. keluar perdagangan dibutuhkan sekali jadwal berpotongan di titik nol.

Strategi ini dapat diterapkan pada kerangka waktu dari 5 menit sampai satu jam. Semakin besar perbedaan waktu, semakin kecil sinyal, dan semakin besar keuntungan dari satu transaksi.

asuransi

strategi trading ini didasarkan pada korelasi pasangan mata uang tidak menyediakan untuk penggunaan stop-loss atau take-profit. Tapi Anda dapat melindungi diri dari hilangnya perbedaan lebih lanjut dengan menggunakan pending order. Misalnya, pedagang membuka posisi untuk membeli EUR / USD saat mencapai perbedaan 80 poin. analisis awal dari hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan maksimum antara pasangan adalah 110 poin. Oleh karena itu, Anda dapat langsung membuka pending order untuk penjualan aset ketika perbedaan dari 100 poin. Hal yang sama harus dilakukan sehubungan dengan sepasang lebih murah. Terbuka surat perintah untuk membeli aset ketika perbedaan dari 100 poin.

Korelasi dalam perdagangan opsi

perdagangan semacam ini sangat mirip dengan "Forex", tetapi memiliki karakteristik sendiri.

Jika koefisien korelasi dekat dengan "1", maka transaksi dalam satu arah tidak bisa masuk. Dalam hal perubahan yang merugikan di pedagang pasar akan menerima kerugian ganda. Jika nilai "-1" koefisien, maka transaksi tidak harus terbuka dalam arah yang berbeda untuk alasan yang sama. Fitur perdagangan korelasi harus digunakan untuk kebaikan. Artinya, dalam rangka untuk melindungi risiko untuk menyimpulkan transaksi dengan posisi multi-arah dengan korelasi positif. Bahkan jika salah satu alat akan membawa kerugian, kedua memastikan output menguntungkan.

Contoh: seorang trader telah menyimpulkan kesepakatan untuk membeli AUD / USD. Harga mulai menurun. Dalam hal ini perlu untuk mencapai kesepakatan pada berkorelasi pasangan NZD / USD untuk dijual. Laba hilangnya penutup aset kedua yang pertama.

Pilihan biner didasarkan pada korelasi pasangan mata uang memiliki karakteristik mereka sendiri. Berbeda dengan "Forex" pada mereka tidak dapat diatur pending order. Artinya, harus mengamati perubahan dalam modus online dan manual menghentikan kesepakatan.

Fitur kedua perdagangan yang lebih dulu. Ketika Anda membuka transaksi untuk pilihan biner harus segera menunjukkan jangka waktu nya. Oleh karena itu perlu untuk melakukan pendahuluan strategi pengujian perdagangan pada akun demo atau grafik sejarah.

aset perdagangan

Anda dapat menemukan meja di Internet, yang menunjukkan nilai korelasi dihitung untuk semua instrumen populer. Di antara pasangan mata uang nilai koefisien dekat dengan "1", terlihat dalam AUD / USD dan AUD / NZD, AUD / JPY dan AUD / CHF, AUD / CAD dan AUD / SGD, dan AUD / USD dan NZD / USD, GBP / USD dan EUR / USD dan t. d. semua aset berkorelasi, di mana pertama atau kedua adalah mata uang yang sama.

Di antara barang korelasi positif diamati dalam energi (minyak dan gas) dan logam (GOLD dan SILVER). Sehubungan dengan saham, prinsip ini berlaku untuk perusahaan efek dari salah satu cabang (misalnya, IBM dan Microsoft).

kesimpulan

pasangan mata uang Korelasi terjadi ketika gerakan adalah aset yang saling terkait. Hal ini dapat searah, multiarah atau paralel. Dasar dari perubahan harga setiap adalah interpretasi ekonomi. Dalam perdagangan di pasar keuangan, korelasi dapat digunakan untuk mencari entri dalam transaksi dan keluar.

Inti dari strategi, yang didasarkan pada korelasi adalah sebagai berikut: pada satu arah aset perlu bertransaksi dalam arah yang berbeda, dan dalam arah yang berbeda - satu. Hanya dengan cara ini dapat menghindari hilangnya ganda dan keuntungan.

Lindung nilai tidak selalu digunakan, tetapi menyadari aturan dasar perdagangan harus masing-masing trader.